Deep Safety Net ist eine DCA-Strategie mit breiter Preisabdeckung. Viele Sicherheitsorders-oft zehn oder mehr-liegen über einem starken Rückgang von etwa 30–60% oder mehr. Sie senken den durchschnittlichen Einstieg schrittweise, sodass eine Erholung nach gefülltem Grid ein kleineres Plus vom letzten Fill benötigt.
Das ist kein risikofreies Averaging. Ein breites Grid bindet Kapital lange und hilft nicht, wenn sich ein Asset nicht erholt. Bei Futures machen Liquidationsrisiko, geringe Größe und niedriger Hebel besonders wichtig.
Funktionsweise
- Der Bot eröffnet eine Startposition aus einer mittel- oder langfristigen These.
- Sicherheitsorders liegen unter dem Einstieg über eine breite Spanne.
- Fills erhöhen die Position und senken den Durchschnittseinstieg.
- Eine Erholung kann Take Profit vom Durchschnitt aus erreichen.
- Der Trader prüft Exponierung, Restkapital und die Gültigkeit der These.
Im Unterschied zum Micro-Grid soll dieser Ansatz einen tieferen Move überstehen. Er muss daher für die ganze Spanne finanziert sein, nicht nur für die ersten Fills.
Planung des Grids
Wählen Sie die Abdeckung aus historischer Volatilität und einem konservativen Stress-Szenario. Mehr Orders glätten den Durchschnitt, aber jede muss in der Kapitalrechnung stehen. Berechnen Sie kumulierten Orderwert, Gebühren und Worst-Case-Margin. Ein Grid ohne Mittel für seine letzten Orders ist nicht vollständig geplant.
Beispielstruktur
Ein Spot-Bot startet bei 100 USDT und deckt einen Rückgang bis 50 USDT ab. Kapital wird auf Einstiegs- und viele Sicherheitsorders verteilt. Mit den Fills sinkt der Durchschnittspreis; eine spätere Erholung zu diesem Preis plus Take Profit kann schließen. Das erklärt nur die Mechanik und garantiert keine Erholung.
Wann es passen kann
- Für ein liquides Asset nach eigener Analyse und mit langem Horizont.
- Wenn das Kapital lange gebunden bleiben darf.
- Nicht für hochspekulative Assets mit plausibler dauerhafter Wertminderung.
- Nicht als Ersatz für Diversifikation oder eine neue Fundamentalanalyse.
Risiken und Checkliste
Definieren Sie Kapital, maximale Abdeckung, Ordergrößenmodell, Take Profit und eine Regel zur Neubewertung der These. Prüfen Sie Mindestorders, Gebühren, Spot- oder Futures-Mechanik, Funding und Liquidationsdistanz. Ein früherer Drawdown ist kein künftiger Boden. Fügen Sie unter Druck kein Kapital außerhalb des Plans hinzu.
FAQ
Gibt es einen Stop Loss?
Manche Varianten haben keinen oder einen sehr weiten Stop. Das erhöht jedoch das Risiko langfristig gebundenen Kapitals und muss bewusst entschieden werden.
Wie viele Sicherheitsorders braucht man?
Keine Zahl passt immer. Anzahl, Abstand und Volumenmodell müssen zusammen mit maximaler Exponierung berechnet werden.
Fazit: Deep Safety Net ist eine kapitalintensive Positionsstrategie. Der Vorteil kann ein niedrigerer Durchschnittseinstieg sein; das Risiko ist eine Erholung, die niemals eintritt.