In der Kategorie Start Bots Signal finden Sie Beschreibungen von Signalen und Indikatoren, die einen Trading-Bot starten können. Einer der technischen Indikatoren ist MFI (Money Flow Index).
Beim Erstellen und Bearbeiten jedes Bots gibt es unten in den Einstellungen den Block Startsignal-Editor. Dort können Sie einzelne Indikatoren, fertige Voreinstellungen und deren Kombinationen wählen. Bedingungen werden in Gruppen zusammengefasst: innerhalb einer Gruppe gilt UND, zwischen Gruppen ODER. Derselbe Indikator lässt sich unterschiedlich konfigurieren - für Long und Short, für Ausbrüche und Absprünge, für Levelvergleiche und Kreuzungen.
Was ist der MFI
Der MFI (Money Flow Index, Index des Geldflusses) ist ein technischer Oszillator, entwickelt von Gene Quong und Avrum Soudack. Er misst die Stärke des Geldflusses in oder aus einem Asset und zeigt das Ergebnis auf einer Skala von 0 bis 100, wie der RSI. Der entscheidende Unterschied: jede Preisänderung wird mit dem Handelsvolumen multipliziert - der MFI zeigt also nicht nur die Impulsrichtung, sondern wie stark sie durch echtes Geld gestützt wird.
Werte unter 20 gelten traditionell als überverkauft, über 80 als überkauft. Die Schwellen sind strenger als beim RSI (30/70), weil der Volumenfilter „leere“ Bewegungen herausfiltert. Im ELIXOAI Startsignal-Editor dient der MFI als Bedingung für den automatischen Bot-Start: Erreicht der Indikator ein gesetztes Level oder kreuzt es, kann der Bot ein neues Grid oder eine neue Handelssequenz eröffnen.
Der MFI funktioniert am besten auf liquiden Paaren, wo das Volumen echte Teilnahme widerspiegelt. Bei dünnen Altcoins mit unregelmäßigem Volumen können Signale lauter sein - höherer Zeitrahmen oder Kombination mit Trendfilter oder CMF empfohlen.
MFI vs. RSI: der Unterschied
Der MFI wird oft als volumengewichteter RSI bezeichnet - die Formel ist ähnlich, aber Volumen fließt in die Berechnung ein. Beide Oszillatoren liegen zwischen 0 und 100 und helfen, Überkauft/Überverkauft zu finden, die Signalinterpretation unterscheidet sich jedoch:
- RSI vergleicht nur Kursgewinne und -verluste. Ein Anstieg ohne Volumen kann den RSI genauso nach oben treiben wie ein Anstieg mit starkem Geldzufluss.
- MFI berücksichtigt Volumen: steigt der Kurs, fällt aber das Volumen, bestätigt der MFI „Überhitzung“ möglicherweise nicht - das Signal ist schwächer oder verzögert.
- Level: MFI-Klassiker ist 20/80, RSI ist 30/70. Ein MFI-Extrem unter 20 oder über 80 gilt als „schwerer“, weil Volumen es bestätigt.
- MFI-Divergenzen zum Kurs gelten oft als zuverlässiger als RSI-Divergenzen: „Kurs höher, MFI niedriger“ bedeutet Anstieg ohne Geldzufluss.
Wie der MFI funktioniert
Der MFI basiert auf Typical Price und Volumen. Über die gewählte Periode werden positiver und negativer Geldfluss summiert, dann wird ein Verhältnis berechnet und auf 0–100 normiert.
- Typical Price = (High + Low + Close) / 3 - der Durchschnittspreis der Kerze.
- Raw Money Flow = Typical Price × Volume. Steigt der Typical Price gegenüber der vorherigen Kerze, gilt der Fluss als positiv; fällt er, als negativ.
- Money Flow Ratio = Summe positiver Flüsse über N Perioden ÷ Summe negativer Flüsse über dieselben N Perioden.
- MFI = 100 − (100 ÷ (1 + Money Flow Ratio)). Ergebnis: ein 0–100-Oszillator ähnlich dem RSI, aber volumengewichtet.
Dominiert positiver Geldfluss stark, nähert sich der MFI 100. Dominiert negativer Fluss, nähert er sich 0. Ein Wert von 50 bedeutet grob ausgeglichenen Zu- und Abfluss über die Periode.
Im ELIXOAI-Editor setzen Sie eine Vergleichsbedingung: „MFI kleiner als 20“, „MFI größer als 80“, „MFI kreuzt 20 nach oben“ usw. Das System holt den aktuellen MFI über TAAPI von der Börse und prüft die Bedingung auf dem gewählten Zeitrahmen - beim Kerzenschluss oder jede Minute.
Parameter Periode
- Bereich: 2 bis 300.
- Standard: 14 - Standardeinstellung, entspricht klassischem RSI(14) und eignet sich für die meisten Zeitrahmen.
- Kurze Periode (5–9): schnellerer MFI, mehr Signale, mehr Rauschen. Sinnvoll auf 5m–15m beim Scalping, wenn Sie mehr Fehlstarts akzeptieren.
- Lange Periode (21–50): geglätteter MFI, seltener Extreme. Gut für 1h–4h Swing - weniger, aber oft aussagekräftigere Signale.
Die Periode ist immer an den Zeitrahmen gebunden: MFI(14) auf 5m und MFI(14) auf 4h sind unterschiedliche Indikatoren. Beim Wechsel des Intervalls Schwellen (20/80) und Periode neu bewerten.
Fertige Voreinstellungen im Editor
Im Editor stehen zwei fertige MFI-Presets bereit. Jedes lässt sich anpassen: anderer Operator, Level, Periode oder Zeitrahmen. Beide Presets unterstützen alle sechs Operatoren, einschließlich Kreuzungen der Level 20 und 80.
MFI < 20 - Long (mfi_value)
Standardbedingung: MFI-Wert kleiner als 20 auf dem gewählten Zeitrahmen (Intervall 15m, Periode 14, Prüfung beim Kerzenschluss).
Long-Signal bei starker volumenbestätigter Überverkauftheit. Der Bot startet, wenn der Geldfluss „ausgetrocknet“ ist - Verkäufe dominierten mit ausreichend Volumen. Geeignet für Counter-Trend: Erholung nach starkem Fall, DCA-Grid-Einstieg auf Rücksetzer. Lockern auf MFI < 25 oder verschärfen auf MFI < 15 möglich.
MFI > 80 - Short (mfi_value_down)
Standardbedingung: MFI-Wert größer als 80 auf dem gewählten Zeitrahmen (Intervall 15m, Periode 14, Prüfung beim Kerzenschluss).
Short-Signal bei volumenbestätigter Überkauftheit - Spiegelbild des Long-Presets. Der Bot startet, wenn Geldzufluss das Asset „überhitzt“ hat. Oft für Short-Grids an lokalen Hochs oder Überkauft-Fades in Seitwärtsphasen. In starken Aufwärtstrends kann der MFI lange über 80 bleiben.
Operatoren für beide Presets
Presets mfi_value und mfi_value_down nutzen standardmäßig Levelvergleich, Sie können aber jeden der sechs Operatoren wählen und Ziel 20, 80 oder einen anderen Wert setzen:
- Kleiner (lt): MFI strikt unter dem Level. Basis-Long - MFI < 20: Überverkauft mit Volumenbestätigung.
- Größer (gt): MFI strikt über dem Level. Basis-Short - MFI > 80: Überkauft mit Geldzufluss.
- Kleiner oder gleich (lte): MFI auf oder unter der Schwelle. Filter „MFI ≤ 20“ - erlaubt Berührung der Überverkauft-Zone.
- Größer oder gleich (gte): MFI auf oder über der Schwelle. Filter „MFI ≥ 80“ für Short oder „MFI ≥ 50“ auf höherem TF für Trendkontext.
- Kreuzt nach oben (cross up): MFI war unter dem Level und stieg darüber. Klassik für Long - cross up 20: Verlassen der Überverkauftheit. Weicher als striktes MFI < 20, mehr Signale.
- Kreuzt nach unten (cross down): MFI war über dem Level und fiel darunter. Short - cross down 80: Verlassen der Überkauftheit. Nützlich nach lokalem Hoch bei drehendem Geldfluss.
Wichtige MFI-Level
- 20 - Überverkauft-Zone; Long via mfi_value oder cross up 20. Volumenbestätigtes Impulstief.
- 50 - Neutrale Linie; über 50 dominiert Zufluss, unter 50 Abfluss. Als höherer-TF-Filter (MFI 4h > 50 für Long).
- 80 - Überkauft-Zone; Short via mfi_value_down oder cross down 80. „Überhitzung“ mit Geldzufluss.
Level 20 und 80 sind MFI-Standard (vs. 30/70 beim RSI). Aggressiv: lt 20 / gt 80; weicher: cross up 20 / cross down 80.
Allgemeine Editor-Einstellungen
- Zeitrahmen (Intervall): 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. Kürzere Intervalle liefern mehr Signale, aber mehr Rauschen. Swing-Bots nutzen oft 1h–4h, Scalping 5m–15m.
- Prüfmodus: Bei Kerzenschluss - Prüfung nach Kerzenschluss, weniger Fehlauslösungen. Jede Minute - Prüfung innerhalb der laufenden Kerze, schnellere Reaktion, höheres Fehlstart-Risiko.
- Operator: größer, kleiner, kreuzt nach oben/unten, größer oder gleich usw. legen fest, wie der Indikatorwert mit dem Ziel verglichen wird.
- Zielwert: Zahl (z. B. 30 beim RSI), Indikatorlinie (z. B. %D beim Stochastic) oder Preis (bei Bollinger Bands).
- Bedingungsgruppen: bis zu 3 Gruppen mit je bis zu 5 Bedingungen. Beispiel: Gruppe 1 - RSI < 30 UND Preis < unteres Band; Gruppe 2 - Stochastic < 20. Der Bot startet, wenn Gruppe 1 ODER Gruppe 2 erfüllt ist.
Einrichtungsbeispiele für verschiedene Strategien
Scalping auf 5m–15m
Ziel: häufige Starts auf kurzen Impulsen mit Volumenbestätigung.
Long: Preset mfi_value mit Operator cross up, Ziel 20, Zeitrahmen 5m oder 15m, Periode 9, Prüfung beim Kerzenschluss.
Short: mfi_value_down mit cross down 80, gleiche Einstellungen.
Filter: MFI auf 1h nicht unter 40 für Long - keine Bounces gegen höheren Abfluss.
Swing auf 1h–4h
Ziel: seltener, aber auf bedeutenderen Bewegungen mit bestätigtem Geldfluss.
Long: mfi_value, Intervall 4h, Periode 14, MFI < 20, Prüfung beim Schluss.
Short: mfi_value_down, MFI > 80 auf 4h.
Für DCA auf Trend-Rücksetzern oft besser: cross up 20 auf 1h - weniger Fehleinstiege bei anhaltendem Fall.
Counter-Trend an Extremen
Ziel: Einstieg bei „Überhitzung“ oder „Überverkauftheit“ mit Erwartung einer Gegenbewegung.
Long: MFI < 15 (Periode 14, 15m) UND Schluss unter unterem Bollinger-Band auf demselben Intervall.
Short: MFI > 85 UND Kurs über oberem BBands-Band.
Prüfmodus beim Kerzenschluss gegen Intrabar-Rauschen.
Kreuzung 20 nach oben / 80 nach unten
Ziel: den Moment des Verlassens eines Extremums fangen, nicht das Extremum selbst.
Long: MFI kreuzt 20 nach oben auf 15m, Periode 14 - Oszillator war überverkauft und erholt sich.
Short: MFI kreuzt 80 nach unten auf 15m.
Praktisch bei Trend-Rücksetzern: Kurs korrigiert, MFI fällt Richtung 20 und erholt sich - Bot fängt Fortsetzung mit Volumen.
Trendfilter
Ziel: Long nur im bullischen Kontext, Short im bärischen.
Long: MFI cross up 20 auf 15m UND MFI auf 4h größer als 50 (eigene MFI-Bedingung, Operator „größer“, Ziel 50, Periode 14).
Short: MFI cross down 80 auf 15m UND MFI auf 4h kleiner als 50.
So kaufen Sie nicht jeden MFI-Bounce im globalen Abwärtstrend ohne Geldzufluss.
MFI + RSI
Long: MFI < 20 auf 15m (Periode 14) UND RSI < 30 auf demselben 15m - Momentum und Volumen stimmen überein.
Short: MFI > 80 UND RSI > 70.
Alternative: MFI cross up 20 UND RSI cross up 30. Ist RSI überkauft, MFI aber nicht, kann der Anstieg „leer“ sein.
MFI + CMF
Long: MFI cross up 20 auf 15m UND CMF cross up 0 auf 15m - Oszillator und Chaikin-Geldfluss drehen gemeinsam nach oben.
Short: MFI cross down 80 UND CMF cross down 0.
Filter: CMF > 0.05 auf 4h UND MFI < 25 auf 15m - höherer TF zeigt Akkumulation, niedrigerer lokale Überverkauftheit.
MFI + Preis
Long: MFI < 20 auf 15m UND Schluss unter EMA 50 auf demselben 15m - Überverkauft auf Rücksetzer im Trend.
Short: MFI > 80 UND Kurs über EMA 50.
Mean-Reversion: MFI < 20 UND Kurs unter unterem Bollinger-Band (20, 2).
Divergenz-Konzept
Bullische Divergenz: Kurs tieferes Tief, MFI höheres Tief - Verkäufe nicht volumenbestätigt, Umkehr möglich. Cross up 20 auf 1h nach solchem Bild.
Bärische Divergenz: Kurs höher, MFI niedriger - Anstieg ohne Zufluss. Short: cross down 80.
Divergenzen werden im Editor nicht automatisch erkannt - Kreuzungen und Level als Proxy nutzen.
Multi-Timeframe
Long: MFI auf 4h ≥ 50 (eigene Bedingung, gte, Periode 14) UND MFI cross up 20 auf 15m.
Short: MFI 4h ≤ 50 UND MFI cross down 80 auf 15m.
Vermeidet Käufe bei jedem lokalen MFI-Spike gegen globalen Abfluss.
DCA-Grid auf Rücksetzer
Long: mfi_value MFI < 20 auf 1h, Periode 14, Prüfung beim Schluss - Grid-Start bei anhaltender volumenbestätigter Überverkauftheit.
Verstärkung: CMF > −0.05 auf 4h - Abfluss nicht katastrophal.
Short-Grid: MFI > 80 auf 1h UND CMF < 0 auf 4h - Überkauft mit bestätigter Distribution.
Bedingungsgruppen: Praxisbeispiel
Bot mit zwei Long-Szenarien:
Gruppe 1: MFI cross up 20 auf 15m UND MFI 4h > 50 - Trend-Rücksetzer mit Zufluss.
Gruppe 2: mfi_value MFI < 15 auf 15m UND RSI < 25 - aggressiver Counter-Trend.
Gruppen mit ODER verknüpft. Short symmetrisch (cross down 80, MFI > 80).
Tipp
Der MFI berücksichtigt Volumen: bei News-Spikes und anomalen Kerzen kann der Wert sprunghaft springen und Fehlsignale liefern. Prüfung beim Kerzenschluss und höherer Zeitrahmen als Filter. Zeigt RSI Überkauftheit, MFI aber nicht, fehlt möglicherweise echter Geldzufluss - verlassen Sie sich nicht nur auf RSI. In starken Trends kann MFI lange über 80 oder unter 20 bleiben - Counter-Trend-Signale starten den Bot oft gegen die Hauptbewegung. Kombinieren Sie mit CMF, Level 50 auf 4h oder Preis-Trendfilter.