Deep Safety Net é uma estratégia DCA de ampla cobertura. Ela usa muitas ordens de segurança-frequentemente dez ou mais-ao longo de uma queda grande, como 30–60% ou mais. O objetivo é reduzir progressivamente o preço médio para que uma recuperação posterior exija um rebote menor desde o último fill.
Não é preço médio sem risco. Uma grade ampla prende capital e não resolve o problema se o ativo não recuperar. Em futuros, o risco de liquidação exige tamanho prudente e baixa alavancagem.
Como funciona
- O bot abre posição inicial por uma tese de médio ou longo prazo.
- Ordens de segurança ficam abaixo da entrada em uma faixa ampla.
- Os fills adicionam volume e reduzem o preço médio.
- Uma recuperação pode alcançar Take Profit a partir da média.
- Exposição, capital restante e validade da tese são revisados.
Diferente do micro-grid, a intenção é sobreviver a movimento mais profundo. Por isso toda a faixa deve ser financiada, não apenas as primeiras ordens.
Planejamento responsável
Escolha a cobertura pela volatilidade histórica e por cenário conservador. Mais ordens suavizam a média, mas todas precisam entrar no cálculo de capital. Inclua valor acumulado, taxas e margem de pior caso. Uma grade sem recursos para as últimas ordens está incompleta.
Exemplo
Um bot spot inicia perto de 100 USDT e cobre até 50 USDT. O capital é distribuído entre entrada e muitas ordens. Os fills reduzem a média; uma recuperação até ela mais Take Profit pode encerrar. Isso explica a mecânica, não garante recuperação.
Quando pode se adequar
- Para ativo líquido analisado de forma independente e horizonte longo.
- Quando o capital pode permanecer comprometido por bastante tempo.
- Não para ativos muito especulativos com risco de perda permanente.
- Não como substituto de diversificação ou revisão fundamental.
Riscos e checklist
Defina capital total, cobertura máxima, modelo de ordens, Take Profit e regra de reavaliação. Verifique ordem mínima, taxas, spot ou futuros, funding e distância da liquidação. Uma queda anterior não cria fundo futuro. Não adicione capital fora do plano sob pressão.
FAQ
Usa Stop Loss?
Algumas versões não usam stop ou o deixam muito distante, aumentando o risco de capital preso. A decisão precisa ser explícita.
Quantas ordens de segurança?
Não existe número universal; quantidade, espaçamento e volume devem ser calculados com a exposição máxima.
Conclusão: Deep Safety Net é uma estratégia de posição intensiva em capital. Pode baixar o preço médio, mas a recuperação pode nunca chegar.