STRATEGIEN

Martingale-Grid: steigende Ordergrößen und ihr Risiko

Martingale-DCA mit größeren Sicherheitsorders: Durchschnittseinstieg, Kapitalbedarf und zentrale Risiken.

Aktualisiert 3 Min. Lesezeit
Martingale-Grid-Diagramm mit wachsenden Sicherheitsorders von 1x bis 3.4x und niedrigerem Durchschnittseinstieg
Jede folgende Sicherheitsorder ist größer: der Durchschnitt verschiebt sich schneller, die Exponierung wächst noch schneller.

Martingale-Grid ist ein DCA-Ansatz, bei dem jede folgende Sicherheitsorder per Multiplikator größer wird. Eine Folge kann 1x, 1.5x, 2.25x und 3.4x sein. Bei einem Gegenlauf verschieben diese größeren Orders den Durchschnittseinstieg schneller zur aktuellen Preiszone als gleich große Orders.

Nach mehreren Fills kann ein kleiner Rebound Take Profit erreichen. Gleichzeitig konzentriert sich viel Kapital am unteren Grid-Ende. Ein langer Gegenlauf kann Kapital oder Margin schnell erschöpfen. Dies ist Bildung, keine Anlageberatung.

So funktioniert es

  1. Der Bot eröffnet eine Startorder nach Signal.
  2. Sicherheitsorders liegen je nach Richtung darunter oder darüber.
  3. Jede weitere Order wächst mit dem Martingale-Multiplikator.
  4. Fills verschieben den Durchschnitt schneller.
  5. Take Profit basiert auf dem neuen Durchschnitt; Stop Loss oder eine maximale Abdeckung begrenzt das Risiko.

Kritische Parameter

Der Multiplikator bestimmt die Exponierungsrate. Ein höherer Wert verschiebt den Durchschnitt schneller, aber die letzten Orders dominieren die Gesamtposition. Rechnen Sie vor dem Start jede Order, Gebühren und Worst-Case-Margin durch. Begrenzen Sie Orderzahl und Abdeckung. Enger Abstand kann große Orders bei normaler Volatilität füllen; bei Futures verkürzt Hebel den Liquidationsabstand.

Beispiel

Start bei 100 USDT mit Faktor 1.5: danach 150, 225 und 337.5 USDT. Die letzte Order ist mehr als dreimal so groß wie die erste; daher wächst die Exponierung viel schneller als die Orderzahl. Die Zahlen sind nur illustrativ.

Risiken und Checkliste

  • Berechnen Sie volle Position, Gebühren und Margin, nicht nur den Einstieg.
  • Seien Sie besonders vorsichtig bei volatilen Assets und hohem Hebel.
  • Erhöhen Sie den Multiplikator nicht, um ein unterfinanziertes Grid zu retten.
  • Definieren Sie Stop Loss, Maximalverlust oder einen Stopp für neue Orders vorab.

FAQ

Warum kann ein kleiner Rebound genügen?

Die großen unteren Orders haben mehr Gewicht im Durchschnitt. Dieser liegt näher am Markt, aber mit deutlich größerer Exponierung.

Ist Martingale für jeden Bot geeignet?

Nein. Es ist eine aggressive Kapitalallokation und verlangt strikte Grenzen und Reserven.

Fazit: Martingale tauscht einen schnelleren Durchschnittswechsel gegen stark wachsendes Risiko.