BOT-STARTSIGNAL

Donchian-Channels-Indikator

Donchian Channels bilden einen Kanal aus N-Perioden-Hoch und -Tief. Im ELIXOAI Startsignal-Editor stehen die Presets donchian_upper (Ausbruch nach oben) und donchian_lower (Ausbruch nach unten) bereit. Periode 20, Operatoren cross_up/cross_down und gt/lt, Turtle-Trading-Bezug und 12+ Strategiebeispiele.

Aktualisiert 10 Min. Lesezeit
Donchian-Channels-Indikator auf einem Kryptowährungs-Chart
Donchian Channels zeigen die Preisspanne über die gewählte Periode: obere Linie ist das Hoch, untere das Tief, mittlere der Mittelpunkt. Grenzdurchbrüche sind klassische Trend-Einstiegssignale.

In der Kategorie Start Bots Signal finden Sie Beschreibungen von Signalen und Indikatoren, die einen Trading-Bot starten können. Einer der technischen Indikatoren ist Donchian Channels.

Beim Erstellen und Bearbeiten jedes Bots gibt es unten in den Einstellungen den Block Startsignal-Editor. Dort können Sie einzelne Indikatoren, fertige Voreinstellungen und deren Kombinationen wählen. Bedingungen werden in Gruppen zusammengefasst: innerhalb einer Gruppe gilt UND, zwischen Gruppen ODER. Derselbe Indikator lässt sich unterschiedlich konfigurieren - für Long und Short, für Ausbrüche und Absprünge, für Levelvergleiche und Kreuzungen.

Was sind Donchian Channels

Donchian Channels sind einer der ältesten Kanalindikatoren, entwickelt von Richard Donchian Mitte des 20. Jahrhunderts. Drei Linien: upper - das Hoch der letzten N Kerzen, lower - das Tief desselben Zeitraums, middle - die Mitte der Spanne. Der Kanal zeigt den „Korridor“, in dem sich der Kurs bewegt hat, und markiert neue Extreme bei Grenzdurchbrüchen.

Der Indikator wurde berühmt durch das Turtle-Trading-System - die legendären „Turtles“, die Ausbrüche von 20- und 55-Tage-Hochs und -Tiefs handelten. Im ELIXOAI Startsignal-Editor dient Donchian als Bedingung für den automatischen Bot-Start: wenn der Kurs die obere oder untere Kanalgrenze durchbricht, holt das System Werte über TAAPI und prüft die Bedingung auf Ihrem Zeitrahmen.

Donchian Channels sind ein Trend-Breakout-Werkzeug, kein Oszillator. In Seitwärtsphasen bleibt der Kurs oft im Kanal und erzeugt Fehlausbrüche; im Trend startet ein upper- oder lower-Durchbruch eine Bewegung zu einem neuen N-Perioden-Extrem. Deshalb kombiniert man den Kanal oft mit Trendfiltern (EMA, Lage vs. middle) oder verlangt Bestätigung auf höherem Zeitrahmen.

Donchian Channels vs Bollinger Bands und Keltner Channels

Alle drei Indikatoren bilden einen Drei-Linien-Kanal, die Berechnungslogik unterscheidet sich grundlegend:

  • Bollinger Bands: Mitte - SMA, Breite - Standardabweichung. Bänder „blähen sich auf“ bei volatilen Kerzen und verengen sich im Flachmarkt.
  • Keltner Channels: Mitte - EMA, Breite - ATR × Multiplikator. Geglätteter Kanal, reagiert auf anhaltende Volatilität statt absolute Extreme.
  • Donchian Channels: obere und untere Linie sind reine N-Perioden-Hochs/Tiefs ohne Glättung. Middle ist der arithmetische Mittelpunkt. Ein upper-Durchbruch bedeutet neues Hoch über N Kerzen - direktes Breakout-Signal wie beim Turtle Trading.

Wie Donchian Channels funktionieren

Die Donchian-Berechnung ist geradlinig:

  • Upper (value.upper): höchster Preis (High) über die letzten period Kerzen.
  • Lower (value.lower): niedrigster Preis (Low) über dieselben period Kerzen.
  • Middle (value.middle): (upper + lower) / 2 - Spannungsmitte, dynamische Support/Resistance-Linie.

Im Editor setzen Sie eine Kurs-vs.-Kanallinie-Vergleichsbedingung: „Kurs kreuzt upper nach oben“, „Kurs kreuzt lower nach unten“, „Kurs größer als upper“ usw. Das System holt live upper, middle und lower über TAAPI und prüft die Bedingung auf Ihrem Zeitrahmen - beim Kerzenschluss oder jede Minute.

Parameter period

  • Bereich: 1 bis 300.
  • Standard: 20 - Turtle-Trading-Klassiker für Tages- und 4h-Ausbrüche; Standardkanal für Swing.
  • Kurze Periode (10–14): engerer Kanal, mehr upper/lower-Durchbrüche, mehr Signale und Rauschen. Sinnvoll auf 5m–15m für Breakout-Scalping.
  • Lange Periode (55): Turtle-Trading-„Langkanal“ - seltener Durchbrüche, aber jedes Signal zählt mehr. period 55 auf 1d filtert große Trendbewegungen.

Donchian(20) auf 5m und Donchian(20) auf 1d sind unterschiedliche Indikatoren. Beim Wechsel des Zeitrahmens Periode und Signaltyp (cross vs gt/lt) neu bewerten.

Fertige Voreinstellungen im Editor

Im Editor stehen zwei Donchian-Channels-Presets mit Standardeinstellungen bereit. Voll anpassbar: anderer Operator, Ausgang (middle), Periode oder Zeitrahmen.

donchian_upper - Ausbruch über obere Grenze (breakout up)

Standardbedingung: Kurs kreuzt die obere Kanallinie (value.upper) von unten nach oben (cross up) auf dem gewählten Zeitrahmen (Intervall 15m, Periode 20, Prüfung beim Kerzenschluss).

Long-Signal beim Ausbruch: Kurs aktualisierte das N-Perioden-Hoch - klassischer Turtle-Breakout. Anders als „Kurs > upper“ erfasst die Kreuzung den Ausbruchsmoment zu einem neuen Hoch. Für früheren Trendeinstieg Operator gt nutzen.

donchian_lower - Ausbruch unter untere Grenze (breakout down)

Standardbedingung: Kurs kreuzt die untere Linie (value.lower) von oben nach unten (cross down) auf demselben Zeitrahmen (15m, Periode 20, Prüfung beim Schluss).

Short-Signal beim Abwärtsausbruch: Kurs aktualisierte das N-Perioden-Tief - bärischer Breakout. Spiegelbild zu donchian_upper. Für Short-Grids cross down lower; für Filter „Kurs unter lower“ Operator lt.

Verfügbare Operatoren
  • Kreuzt nach oben (cross up): Kurs war unter der Kanallinie und stieg darüber. Klassisches Long-Setup - cross up durch upper: neues N-Perioden-Hoch.
  • Kreuzt nach unten (cross down): Kurs war über der Linie und fiel darunter. Short-Signal - cross down durch lower: neues N-Perioden-Tief.
  • Größer (gt): Kurs liegt strikt über der Linie. Z. B. Kurs > upper - anhaltender Ausbruch ohne frische Kreuzung.
  • Kleiner (lt): Kurs liegt strikt unter der Linie. Kurs < lower - klarer bärischer Ausbruch, gut für Short-Filter.
  • Größer oder gleich (gte): Kurs auf oder über der Linie. Praktisch für „Kurs ≥ upper“-Filter auf höherem Zeitrahmen.
  • Kleiner oder gleich (lte): Kurs auf oder unter der Linie. Bärischer Kontextfilter: Kurs ≤ lower auf 4h.
Indikator-Ausgänge

value.upper (obere Grenze), value.middle (Spannungsmitte), value.lower (untere Grenze). In Presets ist das Vergleichsziel Kurs; Sie wählen, mit welcher Kanallinie verglichen wird.

Allgemeine Editor-Einstellungen

  • Zeitrahmen (Intervall): 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. Kürzere Intervalle liefern mehr Signale, aber mehr Rauschen. Swing-Bots nutzen oft 1h–4h, Scalping 5m–15m.
  • Prüfmodus: Bei Kerzenschluss - Prüfung nach Kerzenschluss, weniger Fehlauslösungen. Jede Minute - Prüfung innerhalb der laufenden Kerze, schnellere Reaktion, höheres Fehlstart-Risiko.
  • Operator: größer, kleiner, kreuzt nach oben/unten, größer oder gleich usw. legen fest, wie der Indikatorwert mit dem Ziel verglichen wird.
  • Zielwert: Zahl (z. B. 30 beim RSI), Indikatorlinie (z. B. %D beim Stochastic) oder Preis (bei Bollinger Bands).
  • Bedingungsgruppen: bis zu 3 Gruppen mit je bis zu 5 Bedingungen. Beispiel: Gruppe 1 - RSI < 30 UND Preis < unteres Band; Gruppe 2 - Stochastic < 20. Der Bot startet, wenn Gruppe 1 ODER Gruppe 2 erfüllt ist.

Einrichtungsbeispiele für verschiedene Strategien

Turtle Trading: Periode 20 auf 1d

Ziel: klassischer Trend-Breakout nach Turtle-Methode.
Long: Preset donchian_upper, cross up upper, Zeitrahmen 1d, Periode 20, Prüfung beim Kerzenschluss.
Short: donchian_lower, cross down lower, gleiche Einstellungen.

Scalping: Periode 10 auf 5m–15m

Ziel: häufige Starts auf kurzen Spannungsausbrüchen.
Long: donchian_upper, cross up upper, 5m, Periode 10.
Short: donchian_lower, cross down lower, 15m, Periode 10.
Filter: Kurs über EMA 20 auf demselben TF.

Swing: Periode 20 auf 4h

Ziel: seltener, aber auf bedeutenderen Breakout-Bewegungen.
Long: cross up upper auf 4h, Periode 20, Prüfung beim Schluss.
Short: cross down lower auf 4h, Periode 20.

Trendfilter: Donchian + EMA

Ziel: Long nur bei übereinstimmendem Ausbruch und Trend.
Gruppe 1: donchian_upper auf 15m UND Kurs über EMA 50.
Short: donchian_lower UND Kurs unter EMA 50.

Short bei bärischem Breakout

Bedingung: donchian_lower, cross down lower, Periode 20, 1h.
Filter: RSI < 45 - Short nach schwächerem bullischem Impuls mit Tiefbestätigung.

Kanal-Squeeze-Breakout

Ziel: ersten Impuls nach enger Spanne fangen.
Long: erster cross up upper auf 15m (Periode 20) nach Kanalkompression.
Short: cross down lower nach Squeeze.

Middle-Linie als Filter

Long: donchian_upper auf 15m UND Kurs > value.middle auf 4h.
Short: donchian_lower UND Kurs < middle auf 4h.

Donchian + RSI

Long: donchian_upper auf 15m UND RSI > 50.
Short: donchian_lower UND RSI < 50.
Für Gegen-Trend-Rebound: cross up lower UND RSI < 35.

Turtle langfristig: Periode 55

Ziel: seltene, aber große Trendeinstiege.
Long: donchian_upper, 1d, Periode 55.
Short: donchian_lower, 1d, Periode 55.

Multi-Timeframe

Long: Kurs > Donchian middle auf 4h UND donchian_upper auf 15m.
Short: Kurs < middle auf 4h UND donchian_lower auf 15m.

DCA auf Pullback zu lower

Long: cross up lower auf 1h UND RSI < 40 - Rebound vom N-Perioden-Tief.
Short: cross down upper auf 1h UND RSI > 60.

Bedingungsgruppen: Praxisbeispiel

Bot mit zwei Long-Szenarien:
Gruppe 1: donchian_upper auf 15m UND Kurs > EMA 50.
Gruppe 2: cross up lower auf 15m UND RSI < 35.
Gruppen mit ODER verknüpft.

Tipp
In Seitwärtsphasen liefert Donchian viele Fehlausbrüche: der Kurs verlässt kurz upper oder lower und kehrt in den Kanal zurück. Periode erhöhen (55 statt 20), EMA-Filter ergänzen oder Kurs über middle auf höherem Zeitrahmen verlangen. Prüfung beim Kerzenschluss nutzen, um Intrabar-Rauschen zu ignorieren.