Deep Safety Net est une stratégie DCA à large couverture. Elle utilise de nombreux ordres de sécurité-souvent dix ou plus-sur une baisse importante, par exemple 30–60% ou davantage. Elle réduit progressivement le prix moyen afin qu’une reprise ultérieure exige un rebond plus faible depuis le dernier fill.
Ce n’est pas un moyennage sans risque. Une large grille immobilise du capital et ne résout rien si l’actif ne se reprend pas. En futures, le risque de liquidation impose une taille prudente et un faible levier.
Fonctionnement
- Le bot ouvre une position initiale sur une thèse moyen ou long terme.
- Des ordres de sécurité sont placés sous l’entrée sur une plage large.
- Les exécutions ajoutent du volume et abaissent le prix moyen.
- Une reprise peut atteindre Take Profit depuis cette moyenne.
- Exposition, capital restant et validité de la thèse sont contrôlés.
Contrairement à un micro-grid, l’objectif est de supporter un mouvement profond. Il faut donc financer toute la plage prévue.
Conception responsable
Choisissez la couverture selon la volatilité historique et un scénario prudent. Plus d’ordres lissent la moyenne, mais tous doivent être intégrés au calcul de capital. Incluez valeur cumulée, frais et marge du pire cas. Une grille qui ne peut financer ses derniers ordres est incomplète.
Exemple
Un bot spot démarre près de 100 USDT et couvre jusqu’à 50 USDT. Le capital est réparti entre l’entrée et de nombreux ordres. Les fills réduisent la moyenne ; une reprise vers celle-ci plus Take Profit peut fermer la position. Il s’agit d’une mécanique, pas d’une promesse de reprise.
Quand l’utiliser
- Pour un actif liquide étudié indépendamment et un horizon long.
- Si le capital peut rester engagé longtemps.
- Pas pour un actif très spéculatif au risque de perte durable.
- Pas en remplacement de diversification ou d’analyse fondamentale.
Risques et checklist
Définissez capital, couverture maximale, modèle d’ordres, Take Profit et règle de réévaluation. Vérifiez ordres minimums, frais, spot ou futures, funding et distance de liquidation. Une baisse passée ne crée pas un plancher futur. N’ajoutez pas de capital hors plan sous pression.
FAQ
Y a-t-il un Stop Loss ?
Certaines versions n’en utilisent pas ou le placent très loin, ce qui augmente le risque de capital immobilisé. Cela doit être un choix explicite.
Combien d’ordres de sécurité ?
Il n’existe pas de nombre universel : quantité, espacement et volume se calculent avec l’exposition maximale.
Conclusion : Deep Safety Net est une stratégie de position gourmande en capital. Elle peut réduire le prix moyen, mais la reprise peut ne jamais arriver.