Diese Strategie sucht Phasen, in denen ein bisher ruhiges Krypto-Paar deutlich größere Strecken zurücklegt. NATR misst die Range relativ zum Preis, ADX/DMI beschreibt Stärke und Richtung der Bewegung. Der Filter soll selektieren; er sagt nicht voraus, dass jeder Ausbruch weiterläuft.
Signalbedingungen
NATR drückt die durchschnittliche True Range als Prozentwert aus. Bei 2% beträgt die jüngste Durchschnittsrange ungefähr zwei Prozent des Preises. ADX misst Trendstärke, +DI und -DI geben den Richtungskontext. Für Long kann man einen NATR-Schwellenübertritt, ADX über 25 und +DI über -DI zum Kerzenschluss testen; für Short umgekehrt.
- Nutzen Sie den Kerzenschluss statt eines flüchtigen Intrabar-Ausschlags.
- NATR > 2% und ADX > 25 sind Testbeispiele, keine universellen Vorgaben.
- Paar und Zeiteinheit bestimmen die Aussagekraft des Prozentwerts.
Einstellungen im Detail
Wählen Sie eine liquide Paarung und einen festen Zeitrahmen. NATR(14) und ADX(14) sind nachvollziehbare Ausgangswerte. Der NATR-Schwellenwert sollte aus der eigenen Historie des Paares abgeleitet werden, etwa über ein Perzentil. Ein steigender ADX kann als Zusatzregel späte, bereits flache Signale reduzieren.
- Einstieg: erste geschlossene Kerze mit NATR-, ADX- und DMI-Bestätigung; optional erst beim Bruch ihres Hochs oder Tiefs.
- Grid: begrenzte Abdeckung und wenige Sicherheitsorders; den Abstand an ATR/NATR statt an einen zufälligen Prozentwert koppeln.
- Ausstieg: Take Profit vorab definieren, Stop Loss an Struktur oder ATR-Multiple binden und Kontorisiko konstant halten.
Beispiel zum Testen
Auf einem liquiden 15-Minuten-Paar könnte NATR(14) über 1,2% kreuzen, ADX(14) über 25 steigen und +DI über -DI liegen. Nach Kerzenschluss eröffnet der Bot nur, wenn der Preis nicht bereits weit vom Trigger entfernt ist. Das ist ein Testbeispiel, keine Empfehlung.
- Extrem überhöhtes NATR kann ein Grund sein, den späten Einstieg zu streichen.
- Bei News oder dünnem Orderbuch pausieren.
- NATR, ADX, DI-Verhältnis, Spread und Fill im Journal festhalten.
Grenzen und Risiko
NATR und ADX basieren auf vergangenen Kerzen. Mit der Volatilität steigen Stopdistanz, Gebühren und Slippage. Die Positionsgröße wird deshalb aus dem Invalidationspunkt berechnet, nicht aus der Hoffnung auf einen schnellen Grid-Abschluss. Bei Futures Liquidationspreis und Margin separat prüfen.
- Maximalen Spread und maximalen Abstand zum Trigger festlegen.
- Mehr Volatilität ist kein Grund für mehr Hebel.
- Regeln in ruhigen, trendigen und newsgetriebenen Phasen vergleichen.
Fazit. NATR misst die Range-Ausweitung, ADX/DMI ergänzt die Richtung. Erst getestete Schwellen, Orderabstände und Verlustgrenzen machen daraus eine kontrollierbare Bot-Logik.