Logarithmisches Grid DCA ist eine Averaging-Strategie, bei der die Abstände zwischen Sicherheitsorders mit zunehmender Entfernung vom ersten Einstieg wachsen. Nahe Orders stehen enger, tiefer liegende weiter auseinander. Das unterscheidet sich von einem flachen Grid mit identischen Prozentschritten.
Die Struktur kann Kapital bei kleinen Schwankungen schonen und Reserven für stärkere Rückgänge behalten. Sie beseitigt kein Risiko: Der Kurs kann unter die letzte Order fallen; Hebel, Gebühren und Slippage beeinflussen das Ergebnis.
Funktionsweise
- Der Bot eröffnet eine Startposition nach Signal oder These.
- Frühe Sicherheitsorders liegen mit kleinen Abständen unter dem Einstieg.
- Jeder weitere Abstand wird nach Multiplikator oder Kurve größer.
- Fills senken den Durchschnittseinstieg, Take Profit wird davon berechnet.
- Kapital bleibt für weiter entfernte Levels verfügbar.
„Logarithmisch“ beschreibt das wachsende Muster, nicht ein garantiert optimales Ergebnis. Prüfen Sie alle erzeugten Preislevels vor dem Start, da Plattformen unterschiedliche Formeln verwenden können.
Wichtige Parameter
Der erste Schritt sollte der üblichen Volatilität entsprechen: ein zu kleiner füllt schnell mehrere Orders, ein zu großer verpasst moderate Rückläufe. Der Multiplikator steuert die Ausweitung. Legen Sie zuerst die Gesamtdeckung fest und prüfen Sie dann Preis jeder Order und Gesamtkapital. Abstand und gleiches oder wachsendes Ordervolumen bestimmen zusammen die Risikokonzentration; berücksichtigen Sie Gebühren, Mindestgrößen, Margin und Liquidation.
Beispiel
Ein Long startet bei 100 USDT: die erste Sicherheitsorder 1% tiefer, dann weitere 1,5%, 2,25%, 3,4% und so weiter. Oben entsteht ein dichtes, unten ein lockeres Grid. Nach Fills kann ein Rebound Take Profit vom niedrigeren Durchschnitt aus erreichen. Die Werte dienen nur der Erklärung.
Wann es nützlich sein kann
- Ein volatiles Asset würde bei flacher Verteilung Kapital zu schnell nahe Einstieg verbrauchen.
- Sie möchten schrittweise averagen und Kapital für seltenere tiefe Moves zurückhalten.
- Die gesamte Position und der Drawdown-Risiko sind berechnet und akzeptiert.
- Die Regeln wurden in mehreren Marktregimen getestet.
Risiken und Checkliste
Wachsende Schritte schützen nicht vor einem langen Abwärtstrend. Prüfen Sie ersten Schritt, Multiplikator, Endabdeckung, alle Levels, Kapital, Größe nach Fills, Stop-Loss-Regel und Liquidationsabstand. Lockere untere Orders können auch einen größeren Rebound benötigen, um den Durchschnitt zu verbessern.
FAQ
Ist logarithmischer Abstand immer besser?
Nein. Es ist eine andere Orderverteilung. Gleichmäßige Schritte sind in einer stabilen Range leicht zu verstehen; wachsende Schritte können für seltenere tiefe Moves passen.
Sollten Ordergrößen ebenfalls steigen?
Das ist eine getrennte Entscheidung. Größere Volumina verschieben den Durchschnitt schneller, erhöhen aber Risikokonzentration.
Fazit: Logarithmisches Grid DCA verteilt Kapital ungleich über den Preis und erfordert eine vollständige Expositionsberechnung vor dem Start.