Торгівля на розширенні волатильності шукає фазу, коли після спокійного діапазону криптопара починає рухатися достатньо активно. NATR вимірює відносний розмір діапазону, а ADX/DMI показує, чи формується спрямований рух. Це фільтр вибірковості, а не обіцянка продовження кожного імпульсу.
Підтвердження для входу
NATR подає середній істинний діапазон у відсотках: 2% означає, що недавній середній рух приблизно дорівнює двом відсоткам ціни. ADX оцінює силу тренду, а +DI і -DI - його напрямок. Для Long можна тестувати NATR вище порогу, ADX вище 25 та +DI вище -DI після закриття свічки; для Short логіка DI дзеркальна.
- Рішення варто приймати на закритті свічки, а не на короткому внутрішньосвічному сплеску.
- Пороги NATR > 2% і ADX > 25 є прикладами для перевірки, не універсальними значеннями.
- Окремо тестуйте кожну пару й таймфрейм: однаковий відсоток на 5m та 4h означає різний ризик.
Налаштування параметрів
Почніть з ліквідної пари та одного таймфрейму. NATR(14) і ADX(14) - зручна базова точка для порівняння історії. Межу NATR краще брати зі статистики конкретної пари, наприклад із її звичного процентиля. Якщо потрібен суворіший фільтр, вимагайте зростання ADX, а не лише значення над порогом.
- Тригер: перша закрита свічка, що виконує NATR, ADX і DMI; додатково можна чекати пробою її максимуму або мінімуму.
- Сітка: використовуйте коротке перекриття й обмежену кількість страховочних ордерів, а крок узгоджуйте з ATR/NATR.
- Вихід: Take Profit визначається до запуску, Stop Loss - за структурою або кратністю ATR; ризик на рахунку фіксований.
Тестовий приклад
Для ліквідної пари на 15m можна протестувати NATR(14), що перетинає 1,2%, ADX(14) вище 25 та зростає, а також +DI вище -DI для Long. Після закриття підтвердної свічки бот входить лише якщо ціна не відійшла надто далеко. Це приклад для тесту, а не готова рекомендація.
- Скасовуйте сигнал, якщо NATR уже аномально високий відносно норми: запізнілий вхід дорожчий.
- Призупиняйте роботу під час новин або тонкого стакана.
- Записуйте NATR, ADX, DI, спред і фактичну ціну виконання для аналізу.
Ризики
NATR та ADX розраховуються з минулих даних і не передбачають наступну свічку. Висока волатильність збільшує і відстань до стопа, і прослизання. Розмір позиції слід рахувати від точки скасування сценарію, а не від надії на швидке закриття. На ф’ючерсах перевіряйте ліквідацію та маржу окремо.
- Встановіть межу для спреду й відстані від тригера.
- Не збільшуйте плече тільки тому, що фільтр став активним.
- Оцінюйте правило на спокійних, трендових і новинних вибірках.
Підсумок. NATR показує розширення діапазону, ADX/DMI додає контекст напрямку. Пороги, кроки ордерів і ліміт збитку мають бути перевірені саме для вашого ринку.