Мартингейл-сетка - это вариант DCA, при котором каждый следующий страховочный ордер увеличивается на заданный множитель. Например, последовательность может расти как 1x, 1.5x, 2.25x и 3.4x. Если цена движется против Long или Short, увеличенные заявки быстрее смещают среднюю цену позиции к текущему рынку по сравнению с одинаковыми ордерами.
После нескольких исполнений для Take Profit может быть достаточно небольшого отскока. Но большая часть капитала концентрируется в нижней части сетки. Длительное движение против позиции способно очень быстро исчерпать депозит или маржу. Мартингейл не исключает убытки и материал не является инвестиционной рекомендацией.
Как работает мартингейл-сетка
- Бот открывает начальный ордер по заданному сигналу.
- Страховочные заявки размещаются ниже или выше в зависимости от направления.
- Каждая следующая заявка увеличивается по множителю Мартингейла.
- Исполненные ордера быстрее приближают среднюю цену к текущей цене рынка.
- Take Profit считается от новой средней цены, а риск ограничивают Stop Loss или правило максимального покрытия.
Критичные параметры
Множитель и максимальное число заявок
Множитель определяет скорость роста экспозиции. Чем он выше, тем быстрее сдвигается средняя цена, но последние заявки начинают доминировать в полной позиции. До запуска рассчитайте каждый ордер, включая последний, а не только стартовый депозит. Ограничьте количество усреднений и покрытие так, чтобы худший плановый сценарий оставался доступным.
Шаг, плечо и план выхода
Шаг между ордерами определяет, как быстро начнётся увеличение объёма. Узкий шаг может заполнить самые крупные заявки на обычной волатильности; широкий дольше сохраняет высокую среднюю цену. На фьючерсах плечо сокращает запас до ликвидации. Заранее задайте жёсткий Stop Loss, максимальный убыток или правило остановки новых ордеров - не исходите из гарантии отскока.
Условный пример
Бот начинает с 100 USDT и множителя 1.5. Следующие объёмы составят 150, 225 и 337.5 USDT. Последний ордер более чем в три раза превышает первый, поэтому полная экспозиция растёт намного быстрее, чем кажется по количеству заявок. В этом источник и быстрого усреднения, и повышенного риска. Цифры приведены только для иллюстрации.
Когда нужна особая осторожность
- Не запускайте мартингейл без расчёта полной позиции, комиссий и худшей маржи.
- Будьте особенно осторожны с волатильными, неликвидными активами и высоким плечом.
- Не повышайте множитель, чтобы компенсировать уже недостаточно обеспеченную сетку.
- Проверяйте консервативные параметры на тренде, флэте и высокой волатильности.
Вопросы и ответы
Почему Мартингейл может закрыться быстрее после отскока?
Крупные нижние ордера сильнее влияют на среднюю цену, поэтому она становится ближе к последней цене. Для цели требуется меньший отскок, но ценой большей экспозиции.
Подходит ли стратегия каждому боту?
Нет. Это агрессивная модель распределения капитала. Она требует строгих лимитов, резервов и понимания того, что затяжной тренд может привести к крупному убытку.
Итог: мартингейл-сетка обменивает быстрое смещение средней цены на резко растущий риск. Включайте её только после прозрачного расчёта и установки лимитов.