Grid DCA logarítmico é uma estratégia de preço médio em que a distância entre ordens de segurança aumenta à medida que o preço se afasta da entrada inicial. Ordens próximas ficam mais juntas e as inferiores mais espaçadas. Isso difere de uma grade plana com o mesmo passo percentual.
A estrutura pode evitar gastar todo o capital em pequenas oscilações e reservar cobertura para queda maior. Ela não elimina risco: o preço pode cair abaixo da última ordem, e alavancagem, taxas e slippage afetam o resultado.
Como funciona
- O bot abre posição inicial por sinal ou tese.
- As primeiras ordens ficam em pequenos intervalos abaixo da entrada.
- Cada intervalo seguinte aumenta conforme multiplicador ou curva.
- Os fills reduzem o preço médio e Take Profit é calculado por ele.
- Parte do capital permanece para níveis distantes.
«Logarítmico» descreve o padrão crescente, não garante grade ideal. Confira todos os níveis criados antes de iniciar: plataformas podem aplicar fórmulas diferentes.
Parâmetros importantes
O primeiro passo deve refletir volatilidade normal: muito pequeno preenche ordens rápido; muito grande pode perder recuo moderado. O multiplicador controla a expansão. Defina a cobertura total e confira preço de cada ordem e capital acumulado. Espaçamento e volume igual ou crescente determinam concentração; inclua taxas, mínimos, margem e liquidação.
Exemplo
Um Long começa em 100 USDT: primeira ordem 1% abaixo, depois 1,5%, 2,25%, 3,4% e assim por diante. A parte superior fica densa e a inferior espaçada. Após fills, uma recuperação pode atingir Take Profit a partir da média menor. Os valores apenas ilustram o mecanismo.
Quando pode ser útil
- Um ativo volátil consumiria capital rápido demais com grade plana perto da entrada.
- Você quer preço médio gradual e reserva para movimentos profundos menos frequentes.
- Calculou a posição total e aceita o risco de drawdown.
- Testou as regras em vários regimes de mercado.
Riscos e checklist
Passos crescentes não protegem de tendência prolongada de baixa. Verifique primeiro passo, multiplicador, cobertura final, níveis, capital, tamanho após fills, política de Stop Loss e distância de liquidação. Ordens inferiores espaçadas também podem exigir rebote maior para melhorar a média.
FAQ
Espaçamento logarítmico é sempre melhor?
Não. É outra distribuição. Passos iguais são simples em faixa estável; crescentes podem servir para movimentos profundos menos frequentes.
Os volumes também devem aumentar?
É decisão separada. Aumentá-los move a média mais rápido, mas eleva a concentração de risco.
Conclusão: Grid DCA logarítmico distribui capital de maneira desigual e exige calcular a exposição completa antes de iniciar.