La catégorie Start Bots Signal regroupe les descriptions des signaux et indicateurs pouvant démarrer un bot de trading. L’un des indicateurs techniques est MFI (Money Flow Index).
Lors de la création et de la modification de chaque bot, un bloc Générateur de signaux de démarrage est disponible en bas des paramètres. Vous pouvez y choisir des indicateurs individuels, des préréglages et leurs combinaisons. Les conditions sont regroupées : ET dans un groupe, OU entre les groupes. Le même indicateur peut être configuré de différentes manières - pour Long et Short, pour les cassures et les rebonds, pour comparer un niveau ou pour des croisements.
Qu’est-ce que le MFI
Le MFI (Money Flow Index, indice de flux monétaire) est un oscillateur d’analyse technique développé par Gene Quong et Avrum Soudack. Il mesure la force du flux monétaire entrant ou sortant d’un actif et affiche le résultat sur une échelle de 0 à 100, comme le RSI. La différence clé : chaque variation de prix est multipliée par le volume de trading - le MFI montre donc non seulement la direction du momentum, mais aussi dans quelle mesure il est soutenu par de l’argent réel.
Les valeurs sous 20 sont traditionnellement considérées comme survendues ; au-dessus de 80, surchargées. Les seuils sont plus stricts que le RSI (30/70) car le filtre volume élimine une partie des mouvements « vides ». Dans le générateur de signaux ELIXOAI, le MFI sert de condition de démarrage automatique du bot : lorsque l’indicateur atteint un niveau défini ou le franchit, le bot peut ouvrir une nouvelle grille ou une nouvelle séquence de trades.
Le MFI fonctionne mieux sur les paires liquides où le volume reflète une participation réelle. Sur les altcoins peu liquides au volume irrégulier, les signaux peuvent être plus bruyants - privilégiez un unité de temps supérieure ou combinez le MFI avec un filtre de tendance ou le CMF.
MFI vs RSI : quelle différence
Le MFI est souvent appelé RSI pondéré par le volume - la formule est similaire, mais le volume entre dans le calcul. Les deux oscillateurs vont de 0 à 100 et aident à repérer surachat et survente, mais l’interprétation diffère :
- RSI compare uniquement les gains et pertes de prix. Une hausse sans volume peut pousser le RSI autant qu’une hausse avec fort afflux d’argent.
- MFI intègre le volume : si le prix monte mais le volume baisse, le MFI peut ne pas confirmer la « surchauffe » - signal plus faible ou retardé.
- Niveaux : classique MFI 20/80 ; RSI 30/70. Un extrême MFI < 20 ou > 80 est souvent jugé plus significatif car confirmé par le volume.
- Divergences MFI avec le prix sont souvent considérées comme plus fiables que celles du RSI : « prix plus haut, MFI plus bas » signifie une hausse sans afflux d’argent.
Comment fonctionne le MFI
Le MFI repose sur le prix typique et le volume. Sur la période choisie, les flux positifs et négatifs sont sommés, puis un ratio est calculé et normalisé sur 0–100.
- Typical Price = (High + Low + Close) / 3 - prix moyen de la bougie.
- Raw Money Flow = Typical Price × Volume. Si le prix typique a monté vs. la bougie précédente, le flux est positif ; s’il a baissé, négatif.
- Money Flow Ratio = somme des flux positifs sur N périodes ÷ somme des flux négatifs sur les mêmes N périodes.
- MFI = 100 − (100 ÷ (1 + Money Flow Ratio)). Résultat : oscillateur 0–100 similaire au RSI, mais pondéré par le volume.
Quand le flux positif domine fortement, le MFI tend vers 100. Quand le flux négatif domine, vers 0. Une valeur de 50 reflète un équilibre approximatif entre afflux et sortie sur la période.
Dans le générateur ELIXOAI, vous définissez une condition de comparaison : « MFI inférieur à 20 », « MFI supérieur à 80 », « MFI croise 20 à la hausse », etc. Le système récupère le MFI en direct via TAAPI et vérifie la condition sur votre unité de temps - à la clôture ou chaque minute.
Paramètre période
- Plage : de 2 à 300.
- Valeur par défaut : 14 - réglage standard, identique au RSI(14) classique et adapté à la plupart des unités de temps.
- Période courte (5–9) : MFI plus réactif, plus de signaux, plus de bruit. Pertinent en 5m–15m pour le scalping si vous acceptez plus de faux départs.
- Période longue (21–50) : MFI lissé, moins d’extrêmes. Idéal pour le swing en 1h–4h - signaux plus rares mais souvent plus solides.
La période est toujours liée à l’unité de temps : MFI(14) en 5m et MFI(14) en 4h sont des indicateurs différents. En changeant d’intervalle, revoyez seuils (20/80) et période.
Préréglages prêts dans le générateur
Le générateur propose deux préréglages MFI prêts à l’emploi. Chacun est personnalisable : autre opérateur, niveau, période ou unité de temps. Les deux préréglages supportent les six opérateurs, y compris les croisements des niveaux 20 et 80.
MFI < 20 - Long (mfi_value)
Condition par défaut : valeur MFI inférieure à 20 sur l’unité de temps choisie (intervalle 15m, période 14, vérification à la clôture).
Signal Long en forte survente confirmée par le volume. Le bot démarre quand le flux monétaire est « asséché » - les ventes ont dominé avec suffisamment de volume. Convient au contrarien : rebond après forte baisse, entrée en grille DCA sur repli. Vous pouvez assouplir à MFI < 25 ou resserrer à MFI < 15.
MFI > 80 - Short (mfi_value_down)
Condition par défaut : valeur MFI supérieure à 80 sur l’unité de temps choisie (intervalle 15m, période 14, vérification à la clôture).
Signal Short en surachat confirmé par le volume - miroir du préréglage Long. Le bot démarre quand l’afflux d’argent a « surchauffé » l’actif. Souvent utilisé pour des grilles short sur des sommets locaux ou des fades de surachat en range. Dans une forte tendance haussière, le MFI peut rester au-dessus de 80 longtemps.
Opérateurs pour les deux préréglages
Les préréglages mfi_value et mfi_value_down utilisent par défaut une comparaison par niveau, mais vous pouvez choisir l’un des six opérateurs et fixer la cible 20, 80 ou une autre valeur :
- Inférieur (lt) : MFI strictement sous le niveau. Long de base - MFI < 20 : survente confirmée par le volume.
- Supérieur (gt) : MFI strictement au-dessus du niveau. Short de base - MFI > 80 : surachat avec afflux d’argent.
- Inférieur ou égal (lte) : MFI au niveau ou en dessous du seuil. Filtre « MFI ≤ 20 » - autorise le contact avec la zone de survente.
- Supérieur ou égal (gte) : MFI au niveau ou au-dessus du seuil. Filtre « MFI ≥ 80 » pour Short ou « MFI ≥ 50 » sur unité supérieure pour contexte de tendance.
- Croise à la hausse (cross up) : MFI était sous le niveau et est passé au-dessus. Classique Long - cross up 20 : sortie de survente. Plus souple que MFI < 20 strict et produit plus de signaux.
- Croise à la baisse (cross down) : MFI était au-dessus du niveau et est passé en dessous. Short - cross down 80 : sortie de surachat. Utile après un pic local quand le flux retourne à la baisse.
Niveaux clés du MFI
- 20 - zone de survente ; Long via mfi_value ou cross up 20. « Creux » d’impulsion confirmé par le volume.
- 50 - ligne neutre ; au-dessus de 50 l’afflux domine, en dessous la sortie. Filtre sur unité supérieure (MFI 4h > 50 pour Long).
- 80 - zone de surachat ; Short via mfi_value_down ou cross down 80. Signal de « surchauffe » avec afflux d’argent.
Niveaux 20 et 80 : standard MFI (vs. 30/70 pour le RSI). Entrée agressive : lt 20 / gt 80 ; plus douce : cross up 20 / cross down 80.
Paramètres généraux du générateur
- Unité de temps (intervalle) : 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. Des intervalles plus courts donnent plus de signaux mais plus de bruit. Les bots swing utilisent souvent 1h–4h ; le scalping utilise 5m–15m.
- Mode de vérification : À la clôture de la bougie - vérification après la clôture, moins de faux déclenchements. Chaque minute - vérification dans la bougie en cours, réaction plus rapide, risque de faux départ plus élevé.
- Opérateur : supérieur, inférieur, croise à la hausse/baisse, supérieur ou égal, etc. définissent comment la valeur de l’indicateur est comparée à la cible.
- Valeur cible : nombre (ex. 30 pour le RSI), ligne d’indicateur (ex. %D pour le Stochastic) ou prix (pour les Bollinger Bands).
- Groupes de conditions : jusqu’à 3 groupes avec jusqu’à 5 conditions chacun. Exemple : groupe 1 - RSI < 30 ET prix < bande inférieure ; groupe 2 - Stochastic < 20. Le bot démarre si le groupe 1 OU le groupe 2 est satisfait.
Exemples de configuration pour différentes stratégies
Scalping en 5m–15m
Objectif : départs fréquents sur de courts impulsions avec confirmation volume.
Long : préréglage mfi_value avec opérateur cross up, cible 20, unité 5m ou 15m, période 9, vérification à la clôture.
Short : mfi_value_down avec cross down 80, mêmes réglages.
Filtre : MFI en 1h pas sous 40 pour Long - évite les rebonds contre sortie sur unité supérieure.
Swing en 1h–4h
Objectif : moins de signaux, mais sur des mouvements plus significatifs avec flux confirmé.
Long : mfi_value, intervalle 4h, période 14, MFI < 20, vérification à la clôture.
Short : mfi_value_down, MFI > 80 en 4h.
Pour un bot DCA sur replis de tendance, cross up 20 en 1h fonctionne souvent mieux - moins de fausses entrées pendant une baisse prolongée.
Contrarien aux extrêmes
Objectif : entrer sur « surchauffe » ou « survente » en anticipant un retour.
Long : MFI < 15 (période 14, 15m) ET clôture sous la bande inférieure de Bollinger Bands sur le même intervalle.
Short : MFI > 85 ET prix au-dessus de la bande supérieure.
Vérification à la clôture pour ignorer le bruit intrabar.
Franchissement de 20 à la hausse / 80 à la baisse
Objectif : capturer le moment de sortie de l’extrême, pas l’extrême lui-même.
Long : MFI franchit 20 à la hausse en 15m, période 14 - l’oscillateur était survendu et se redresse.
Short : MFI franchit 80 à la baisse en 15m.
Pratique sur replis de tendance : le prix corrige, le MFI descend vers 20 et repart - le bot capture la continuation avec volume.
Filtre de tendance
Objectif : Long uniquement en contexte haussier, Short en contexte baissier.
Long : MFI cross up 20 en 15m ET MFI en 4h supérieur à 50 (condition MFI séparée, opérateur « supérieur », cible 50, période 14).
Short : MFI cross down 80 en 15m ET MFI en 4h inférieur à 50.
Vous n’achetez plus chaque rebond MFI dans une tendance baissière globale sans afflux d’argent.
MFI + RSI
Long : MFI < 20 en 15m (période 14) ET RSI < 30 sur le même 15m - momentum et volume alignés.
Short : MFI > 80 ET RSI > 70.
Alternative : MFI cross up 20 ET RSI cross up 30. Si le RSI est surchargé mais pas le MFI, la hausse peut être « vide ».
MFI + CMF
Long : MFI cross up 20 en 15m ET CMF cross up 0 en 15m - oscillateur et flux Chaikin tournent à la hausse ensemble.
Short : MFI cross down 80 ET CMF cross down 0.
Filtre : CMF > 0.05 en 4h ET MFI < 25 en 15m - unité supérieure montre accumulation, inférieure capture survente locale.
MFI + prix
Long : MFI < 20 en 15m ET clôture sous EMA 50 sur le même 15m - survente sur repli de tendance.
Short : MFI > 80 ET prix au-dessus de EMA 50.
Mean-reversion : MFI < 20 ET prix sous bande inférieure Bollinger (20, 2).
Concept de divergence
Divergence haussière : prix fait un plus bas, MFI un plus haut - ventes non confirmées par le volume, retournement possible. Configurez cross up 20 en 1h après ce schéma.
Divergence baissière : prix plus haut, MFI plus bas - hausse sans afflux. Short : cross down 80.
Le générateur ne détecte pas les divergences automatiquement - utilisez croisements et niveaux comme proxy du changement de flux.
Multi-timeframe
Long : MFI en 4h ≥ 50 (condition séparée, gte, période 14) ET MFI cross up 20 en 15m.
Short : MFI 4h ≤ 50 ET MFI cross down 80 en 15m.
Évite d’acheter chaque pic MFI local contre sortie globale sur intervalle supérieur.
Grille DCA sur repli
Long : mfi_value MFI < 20 en 1h, période 14, vérification à la clôture - démarrage de grille en survente soutenue avec volume.
Renfort : CMF > −0.05 en 4h - la sortie n’est pas catastrophique.
Grille Short : MFI > 80 en 1h ET CMF < 0 en 4h - surachat avec distribution confirmée.
Groupes de conditions : exemple pratique
Bot avec deux scénarios Long :
Groupe 1 : MFI cross up 20 en 15m ET MFI 4h > 50 - repli de tendance avec afflux.
Groupe 2 : mfi_value MFI < 15 en 15m ET RSI < 25 - contrarien agressif.
Entre groupes logique OU. Short symétrique (cross down 80, MFI > 80).
Conseil
Le MFI intègre le volume : sur pics d’actualité et bougies anormales, la valeur peut sauter brusquement et produire de faux signaux. Utilisez la vérification à la clôture et un filtre sur unité supérieure. Si le RSI montre surachat mais pas le MFI, la hausse peut manquer d’afflux réel - ne vous fiez pas au RSI seul. Dans une tendance forte, le MFI peut rester longtemps au-dessus de 80 ou sous 20 - les signaux contrariens démarrent souvent le bot contre le mouvement principal. Combinez avec CMF, niveau 50 en 4h ou filtre de tendance par prix.