Na categoria Start Bots Signal ficam as descrições de sinais e indicadores que podem iniciar um bot de trading. Um dos indicadores técnicos é MFI (Money Flow Index).
Ao criar e editar qualquer bot, existe um bloco Construtor de sinais de início na parte inferior das configurações. Nele você pode escolher indicadores individuais, presets prontos e suas combinações. As condições são agrupadas: E dentro do grupo, OU entre grupos. O mesmo indicador pode ser configurado de formas diferentes - para Long e Short, para rompimentos e repiques, para comparar com um nível ou para cruzamentos.
O que é o MFI
O MFI (Money Flow Index, índice de fluxo de dinheiro) é um oscilador de análise técnica desenvolvido por Gene Quong e Avrum Soudack. Mede a força do fluxo de dinheiro entrando ou saindo de um ativo e exibe o resultado em uma escala de 0 a 100, como o RSI. A diferença principal: cada mudança de preço é multiplicada pelo volume de negociação - o MFI mostra não só a direção do momentum, mas o quanto ele é sustentado por dinheiro real.
Valores abaixo de 20 são tradicionalmente tratados como sobrevenda; acima de 80, sobrecompra. Os limiares são mais rígidos que no RSI (30/70) porque o filtro de volume elimina parte dos movimentos «vazios». No construtor de sinais ELIXOAI, o MFI é usado como condição de início automático do bot: quando o indicador atinge um nível definido ou o cruza, o bot pode abrir uma nova grade ou sequência de trades.
O MFI funciona melhor em pares líquidos onde o volume reflete participação real. Em altcoins finas com volume irregular, os sinais podem ser mais ruidosos - considere timeframe maior ou combine MFI com filtro de tendência ou CMF.
MFI vs RSI: qual a diferença
O MFI é frequentemente chamado de RSI ponderado por volume - a fórmula é similar, mas o volume entra no cálculo. Ambos osciladores vão de 0 a 100 e ajudam a encontrar sobrecompra e sobrevenda, porém a interpretação difere:
- RSI compara apenas ganhos e perdas de preço. Uma alta sem volume pode elevar o RSI tanto quanto uma alta com forte entrada de dinheiro.
- MFI inclui volume: se o preço sobe mas o volume cai, o MFI pode não confirmar «superaquecimento» - sinal mais fraco ou atrasado.
- Níveis: clássico MFI 20/80; RSI 30/70. Extremo MFI < 20 ou > 80 costuma ser considerado mais sólido porque o volume confirma.
- Divergências MFI com o preço são muitas vezes vistas como mais confiáveis que as do RSI: «preço mais alto, MFI mais baixo» significa alta sem entrada de dinheiro.
Como o MFI funciona
O MFI é construído sobre preço típico e volume. No período escolhido, fluxos positivos e negativos são somados, depois calcula-se uma razão e normaliza-se para escala 0–100.
- Typical Price = (High + Low + Close) / 3 - preço médio da vela.
- Raw Money Flow = Typical Price × Volume. Se o preço típico subiu em relação à vela anterior, o fluxo é positivo; se caiu, negativo.
- Money Flow Ratio = soma do fluxo positivo em N períodos ÷ soma do fluxo negativo nos mesmos N períodos.
- MFI = 100 − (100 ÷ (1 + Money Flow Ratio)). Resultado: oscilador 0–100 similar ao RSI, porém ponderado por volume.
Quando o fluxo positivo domina fortemente, o MFI tende a 100. Quando o negativo domina, a 0. Valor 50 reflete equilíbrio aproximado entre entrada e saída de dinheiro no período.
No construtor ELIXOAI você define uma condição de comparação: «MFI menor que 20», «MFI maior que 80», «MFI cruza 20 para cima», etc. O sistema obtém o MFI ao vivo da exchange via TAAPI e verifica a condição no seu timeframe - no fechamento da vela ou a cada minuto.
Parâmetro período
- Faixa: de 2 a 300.
- Padrão: 14 - configuração padrão, igual ao RSI(14) clássico e adequada para a maioria dos timeframes.
- Período curto (5–9): MFI mais rápido, mais sinais, mais ruído. Faz sentido em 5m–15m para scalping se você aceita mais inícios falsos.
- Período longo (21–50): MFI mais suave, menos extremos. Melhor para swing em 1h–4h - sinais mais raros, porém muitas vezes mais sólidos.
O período está sempre ligado ao timeframe: MFI(14) em 5m e MFI(14) em 4h são indicadores diferentes. Ao mudar o intervalo, revise limiares (20/80) e período.
Presets prontos no construtor
O construtor oferece dois presets MFI prontos. Cada um pode ser personalizado: outro operador, nível, período ou timeframe. Ambos suportam os seis operadores, incluindo cruzamentos dos níveis 20 e 80.
MFI < 20 - Long (mfi_value)
Condição padrão: valor MFI menor que 20 no timeframe escolhido (intervalo 15m, período 14, verificação no fechamento da vela).
Sinal Long em forte sobrevenda confirmada por volume. O bot inicia quando o fluxo de dinheiro está «seco» - vendas dominaram com volume suficiente. Serve para contratendência: repique após queda forte, entrada em grade DCA na correção. Pode suavizar para MFI < 25 ou apertar para MFI < 15.
MFI > 80 - Short (mfi_value_down)
Condição padrão: valor MFI maior que 80 no timeframe escolhido (intervalo 15m, período 14, verificação no fechamento da vela).
Sinal Short em sobrecompra confirmada por volume - espelho do preset Long. O bot inicia quando a entrada de dinheiro «superaqueceu» o ativo. Muito usado para grades short em topos locais ou fades de sobrecompra em lateral. Em tendência de alta forte o MFI pode permanecer acima de 80 por muito tempo.
Operadores para ambos os presets
Os presets mfi_value e mfi_value_down usam comparação por nível por padrão, mas você pode trocar qualquer um dos seis operadores e definir alvo 20, 80 ou outro valor:
- Menor (lt): MFI estritamente abaixo do nível. Long base - MFI < 20: sobrevenda com confirmação de volume.
- Maior (gt): MFI estritamente acima do nível. Short base - MFI > 80: sobrecompra com entrada de dinheiro.
- Menor ou igual (lte): MFI no nível ou abaixo do limiar. Filtro «MFI ≤ 20» - permite tocar a zona de sobrevenda.
- Maior ou igual (gte): MFI no nível ou acima do limiar. Filtro «MFI ≥ 80» para Short ou «MFI ≥ 50» em timeframe superior para contexto de tendência.
- Cruza para cima (cross up): MFI estava abaixo do nível e subiu acima. Clássico Long - cross up 20: saída da sobrevenda. Mais suave que MFI < 20 estrito e gera mais sinais.
- Cruza para baixo (cross down): MFI estava acima do nível e caiu abaixo. Short - cross down 80: saída da sobrecompra. Útil após pico local quando o fluxo vira para baixo.
Níveis-chave do MFI
- 20 - zona de sobrevenda; Long via mfi_value ou cross up 20. «Fundo» de impulso confirmado por volume.
- 50 - linha neutra; acima de 50 domina entrada, abaixo saída. Filtro em timeframe superior (MFI 4h > 50 para Long).
- 80 - zona de sobrecompra; Short via mfi_value_down ou cross down 80. Sinal de «superaquecimento» com entrada de dinheiro.
Níveis 20 e 80 são padrão MFI (vs. 30/70 no RSI). Entrada agressiva: lt 20 / gt 80; mais suave: cross up 20 / cross down 80.
Configurações gerais do construtor
- Timeframe (intervalo): 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. Intervalos menores geram mais sinais, porém mais ruído. Bots swing costumam usar 1h–4h; scalping usa 5m–15m.
- Modo de verificação: No fechamento da vela - verificação após o fechamento, menos disparos falsos. A cada minuto - verificação dentro da vela atual, reação mais rápida, maior risco de início falso.
- Operador: maior, menor, cruza para cima/baixo, maior ou igual etc. definem como o valor do indicador é comparado ao alvo.
- Valor alvo: número (ex.: 30 no RSI), linha do indicador (ex.: %D no Stochastic) ou preço (no Bollinger Bands).
- Grupos de condições: até 3 grupos com até 5 condições cada. Exemplo: grupo 1 - RSI < 30 E preço < banda inferior; grupo 2 - Stochastic < 20. O bot inicia se o grupo 1 OU o grupo 2 for atendido.
Exemplos de configuração para diferentes estratégias
Scalping em 5m–15m
Objetivo: inícios frequentes em impulsos curtos com confirmação de volume.
Long: preset mfi_value com operador cross up, alvo 20, timeframe 5m ou 15m, período 9, verificação no fechamento da vela.
Short: mfi_value_down com cross down 80, mesmas configurações.
Filtro: MFI em 1h não abaixo de 40 para Long - evita repiques contra saída em TF superior.
Swing em 1h–4h
Objetivo: menos operações, porém em movimentos mais significativos com fluxo confirmado.
Long: mfi_value, intervalo 4h, período 14, MFI < 20, verificação no fechamento.
Short: mfi_value_down, MFI > 80 em 4h.
Para bot DCA em pullbacks de tendência, cross up 20 em 1h costuma funcionar melhor - menos entradas falsas em quedas prolongadas.
Contratendência nos extremos
Objetivo: entrar em «superaquecimento» ou «sobrevenda» esperando repique.
Long: MFI < 15 (período 14, 15m) E fechamento abaixo da banda inferior de Bollinger Bands no mesmo intervalo.
Short: MFI > 85 E preço acima da banda superior.
Verificação no fechamento da vela para ignorar ruído intrabar.
Cruzamento acima de 20 / abaixo de 80
Objetivo: capturar o momento de saída do extremo, não o extremo em si.
Long: MFI cruza 20 para cima em 15m, período 14 - oscilador estava em sobrevenda e se recupera.
Short: MFI cruza 80 para baixo em 15m.
Útil em pullbacks de tendência: preço corrige, MFI desce em direção a 20 e se recupera - bot captura continuação com volume.
Filtro de tendência
Objetivo: Long apenas em contexto de alta, Short em contexto de baixa.
Long: MFI cross up 20 em 15m E MFI em 4h maior que 50 (condição MFI separada, operador «maior», alvo 50, período 14).
Short: MFI cross down 80 em 15m E MFI em 4h menor que 50.
Assim você não compra cada repique de MFI em tendência de baixa global sem entrada de dinheiro.
MFI + RSI
Long: MFI < 20 em 15m (período 14) E RSI < 30 no mesmo 15m - momentum e volume alinhados.
Short: MFI > 80 E RSI > 70.
Alternativa: MFI cross up 20 E RSI cross up 30. Se RSI está sobrecomprado mas MFI não, a alta pode ser «vazia».
MFI + CMF
Long: MFI cross up 20 em 15m E CMF cross up 0 em 15m - oscilador e fluxo Chaikin viram para cima juntos.
Short: MFI cross down 80 E CMF cross down 0.
Filtro: CMF > 0.05 em 4h E MFI < 25 em 15m - TF superior mostra acumulação, inferior captura sobrevenda local.
MFI + preço
Long: MFI < 20 em 15m E fechamento abaixo da EMA 50 no mesmo 15m - sobrevenda em pullback de tendência.
Short: MFI > 80 E preço acima da EMA 50.
Mean-reversion: MFI < 20 E preço abaixo da banda inferior Bollinger (20, 2).
Conceito de divergência
Divergência altista: preço faz mínimo mais baixo, MFI mínimo mais alto - vendas não confirmadas por volume, possível reversão para cima. Configure cross up 20 em 1h após esse padrão.
Divergência baixista: preço mais alto, MFI mais baixo - alta sem entrada. Short: cross down 80.
O construtor não detecta divergências automaticamente - use cruzamentos e níveis como proxy da mudança de fluxo.
Multi-timeframe
Long: MFI em 4h ≥ 50 (condição separada, gte, período 14) E MFI cross up 20 em 15m.
Short: MFI 4h ≤ 50 E MFI cross down 80 em 15m.
Evita comprar cada pico local de MFI contra saída global no intervalo superior.
Grade DCA na correção
Long: mfi_value MFI < 20 em 1h, período 14, verificação no fechamento - início de grade em sobrevenda sustentada com volume.
Reforço: CMF > −0.05 em 4h - saída não catastrófica.
Grade Short: MFI > 80 em 1h E CMF < 0 em 4h - sobrecompra com distribuição confirmada.
Grupos de condições: exemplo prático
Bot com dois cenários Long:
Grupo 1: MFI cross up 20 em 15m E MFI 4h > 50 - pullback de tendência com entrada.
Grupo 2: mfi_value MFI < 15 em 15m E RSI < 25 - contratendência agressiva.
Entre grupos lógica OU. Short simétrico (cross down 80, MFI > 80).
Dica
O MFI inclui volume: em picos de notícias e velas anômalas o valor pode saltar bruscamente e gerar sinais falsos. Use verificação no fechamento da vela e filtro de timeframe superior. Se o RSI mostra sobrecompra mas o MFI não, a alta pode carecer de entrada real de dinheiro - não confie apenas no RSI. Em tendência forte o MFI pode permanecer acima de 80 ou abaixo de 20 por muito tempo - sinais contratendência frequentemente iniciam o bot contra o movimento principal. Combine com CMF, nível 50 em 4h ou filtro de tendência por preço.