La catégorie Start Bots Signal regroupe les descriptions des signaux et indicateurs pouvant démarrer un bot de trading. L’un des indicateurs techniques est CMF (Chaikin Money Flow).
Lors de la création et de la modification de chaque bot, un bloc Générateur de signaux de démarrage est disponible en bas des paramètres. Vous pouvez y choisir des indicateurs individuels, des préréglages et leurs combinaisons. Les conditions sont regroupées : ET dans un groupe, OU entre les groupes. Le même indicateur peut être configuré de différentes manières - pour Long et Short, pour les cassures et les rebonds, pour comparer un niveau ou pour des croisements.
Qu’est-ce que le Chaikin Money Flow
Le CMF (Chaikin Money Flow) est un indicateur basé sur le volume développé par Marc Chaikin à partir du concept accumulation et distribution. Contrairement aux oscillateurs comme le RSI, le CMF intègre directement le volume des échanges : il montre si les bougies ont clôturé plus près du plus haut (acheteurs dominants) ou du plus bas (vendeurs pressants), et dans quelle mesure cet élan est soutenu par le volume.
Les valeurs du CMF oscillent typiquement entre −1 et +1. La ligne zéro est neutre : au-dessus, l’argent entre en moyenne dans l’actif (accumulation) ; en dessous, il sort (distribution). Le CMF ne donne pas à lui seul un point d’entrée, mais répond : le volume confirme-t-il le mouvement actuel du prix ? Dans le générateur de signaux ELIXOAI, le CMF sert de condition de démarrage automatique du bot - lorsque le flux monétaire franchit un niveau ou reste au-dessus/en dessous d’un seuil.
Le CMF convient surtout aux paires liquides où le volume reflète une participation réelle. Sur des altcoins peu liquides au volume irrégulier, les signaux peuvent être plus bruyants - privilégiez un unité de temps supérieure ou combinez avec un filtre de tendance.
Comment fonctionne le CMF : pression du volume
Pour chaque bougie, la position de clôture dans la fourchette High–Low est calculée et multipliée par le volume. Sur la période choisie, le « volume monétaire » est sommé et divisé par le volume total - une mesure normalisée de la pression.
- Money Flow Multiplier = ((Close − Low) − (High − Close)) / (High − Low). Clôture près du haut → multiplicateur proche de +1 ; près du bas → proche de −1.
- Money Flow Volume = multiplicateur × volume de la bougie. Fort volume sur bougie haussière renforce le poids positif ; sur baissière, le poids négatif.
- CMF = somme du Money Flow Volume sur N périodes ÷ somme du volume sur les mêmes N périodes. Période classique : 20.
L’idée accumulation/distribution : si le prix monte tandis que le CMF reste positif et augmente, les acheteurs accumulent agressivement. Si le prix monte mais le CMF baisse ou devient négatif, le mouvement manque de soutien monétaire. En baisse, un CMF négatif confirme la pression vendeuse.
Dans le générateur, vous définissez une condition de comparaison, pas la formule : « CMF croise 0 à la hausse », « CMF supérieur à 0.05 », « CMF inférieur à −0.05 », etc. Le système récupère le CMF en direct via TAAPI et vérifie la condition sur votre unité de temps.
Paramètre période
- Plage : de 2 à 300.
- Par défaut : 20 - réglage standard de Chaikin, équilibré pour 15m–4h.
- Période courte (10–14) : réagit plus vite aux changements de pression, plus de signaux. Utile en scalping 5m–15m si vous filtrez le bruit.
- Période longue (30–50) : CMF lissé, moins de franchissements extrêmes. Mieux pour le swing 1h–4h - signaux plus rares mais flux plus durable.
CMF(20) en 15m et CMF(20) en 4h sont des indicateurs différents. En changeant d’intervalle, revoyez période et seuils (0, ±0.05).
Préréglages prêts dans le générateur
Le générateur propose un préréglage CMF avec réglages par défaut. Entièrement personnalisable : autre opérateur, niveau, période ou unité de temps.
CMF cross_up 0 - flux monétaire positif (cmf)
Condition par défaut : CMF franchit le niveau 0 par le bas vers le haut (cross up) sur l’unité de temps choisie (intervalle 15m, période 20, vérification à la clôture).
Signal Long lorsque le flux devient positif : les vendeurs ne dominent plus, les acheteurs commencent à accumuler. Contrairement à « CMF > 0 », le franchissement capture le moment de transition - le flux était négatif ou neutre et devient positif. Pour Short : opérateur « croise à la baisse », cible 0, ou niveau −0.05.
Opérateurs disponibles- Croise à la hausse (cross up) : CMF était sous le niveau et est passé au-dessus. Long classique - cross up 0 : début de flux positif.
- Croise à la baisse (cross down) : CMF était au-dessus du niveau et est passé en dessous. Signal Short - cross down 0 : flux devenu négatif.
- Supérieur (gt) : CMF strictement au-dessus du niveau maintenant. Ex. CMF > 0.05 - pression acheteuse durable sans franchissement.
- Inférieur (lt) : CMF strictement sous le niveau. CMF < −0.05 - distribution nette et pression vendeuse.
- Supérieur ou égal (gte) : CMF au niveau ou au-dessus du seuil. Pratique pour filtre « CMF ≥ 0 » sur unité supérieure.
- Inférieur ou égal (lte) : CMF au niveau ou sous le seuil. Filtre de contexte baissier : CMF ≤ 0 en 4h.
- 0 - ligne neutre ; cross up - afflux, cross down - sortie. Référence principale du changement de contrôle.
- +0.05 - accumulation modérée ; acheteurs maîtrisent le flux. Bon pour confirmation de tendance et filtres Long.
- −0.05 - distribution modérée ; vendeurs pressent. Seuil pour Short ou filtre anti-Long.
Sur les marchés crypto, ±0.25 est rare - ±0.05 est déjà significatif. Entrée agressive : cross up 0 ; conservatrice : gt 0.05 après le franchissement.
Paramètres généraux du générateur
- Unité de temps (intervalle) : 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. Des intervalles plus courts donnent plus de signaux mais plus de bruit. Les bots swing utilisent souvent 1h–4h ; le scalping utilise 5m–15m.
- Mode de vérification : À la clôture de la bougie - vérification après la clôture, moins de faux déclenchements. Chaque minute - vérification dans la bougie en cours, réaction plus rapide, risque de faux départ plus élevé.
- Opérateur : supérieur, inférieur, croise à la hausse/baisse, supérieur ou égal, etc. définissent comment la valeur de l’indicateur est comparée à la cible.
- Valeur cible : nombre (ex. 30 pour le RSI), ligne d’indicateur (ex. %D pour le Stochastic) ou prix (pour les Bollinger Bands).
- Groupes de conditions : jusqu’à 3 groupes avec jusqu’à 5 conditions chacun. Exemple : groupe 1 - RSI < 30 ET prix < bande inférieure ; groupe 2 - Stochastic < 20. Le bot démarre si le groupe 1 OU le groupe 2 est satisfait.
Exemples de configuration pour différentes stratégies
Scalping en 5m–15m
Objectif : départs rapides sur changements de flux.
Long : préréglage cmf, cross up 0, unité 5m ou 15m, période 14, vérification à la clôture.
Short : cross down 0, mêmes réglages.
Filtre : CMF en 1h ≥ 0 pour Long - scalping uniquement avec le flux du TF supérieur.
Swing en 1h–4h
Objectif : moins de signaux mais flux durable.
Long : CMF > 0.05 en 4h, période 20, vérification à la clôture - départ avec accumulation confirmée.
Short : CMF < −0.05 en 4h.
Sur replis de tendance, cross up 0 en 1h avec période 20 fonctionne souvent mieux - reprise du flux après correction.
Confirmation de tendance
Objectif : Long seulement quand le volume soutient la hausse.
Groupe 1 : CMF cross up 0 en 15m ET clôture au-dessus de l’EMA 50 sur le même 15m.
Short : CMF cross down 0 ET prix sous EMA 50.
Le prix indique la direction ; le CMF confirme que le mouvement est soutenu par l’argent.
Concept de divergence
Divergence haussière : prix fait un plus bas plus bas, CMF un plus bas plus haut - ventes non confirmées par le volume, retournement possible. Cross up 0 en 1h après ce schéma ou RSI < 35 en filtre.
Divergence baissière : prix plus haut, CMF plus bas - hausse sans afflux. Short : cross down 0 ou CMF < −0.05 en 15m.
Le générateur ne détecte pas les divergences automatiquement - utilisez croisements et niveaux comme proxy.
CMF + prix et EMA
Long : prix cross up EMA 20 en 15m ET CMF cross up 0 sur le même 15m - double confirmation.
Short : prix cross down EMA 20 ET CMF cross down 0.
Alternative : CMF > 0.05 ET prix > EMA 50 en 1h - Long tendance sur accumulation durable.
Short en distribution
Condition : CMF cross down 0 ou CMF < −0.05, période 20, 15m, vérification à la clôture.
Filtre : RSI > 65 dans le même groupe - short après surachat avec confirmation de sortie.
Pour grilles short sur pics locaux quand le prix reste élevé mais l’argent part.
Forte accumulation (filtre TF supérieur)
Groupe 1 : CMF en 4h supérieur à 0.05 (période 20) ET CMF cross up 0 en 15m.
Logique : TF supérieur montre une accumulation durable ; inférieur capture la reprise du flux après repli. Moins de faux départs en range.
CMF + RSI
Long : RSI cross up 30 en 15m ET CMF cross up 0 en 15m - momentum et volume alignés.
Short : RSI cross down 70 ET CMF cross down 0.
RSI pour survente/surachat ; CMF vérifie l’argent réel derrière le mouvement.
Multi-unité de temps
Long : CMF en 4h ≥ 0 (condition séparée, gte, période 20) ET CMF cross up 0 en 15m.
Short : CMF 4h ≤ 0 ET CMF cross down 0 en 15m.
Évite d’acheter chaque pic local de CMF contre une sortie globale sur l’intervalle supérieur.
Groupes de conditions : exemple pratique
Bot avec deux scénarios Long :
Groupe 1 : CMF cross up 0 en 15m ET prix > EMA 50 - accumulation tendancielle.
Groupe 2 : CMF > 0.05 en 1h ET RSI < 40 en 15m - rebond depuis survente avec afflux confirmé.
Entre groupes logique OU. Short symétrique (cross down 0, CMF < −0.05).
Conseil
Le CMF réagit au volume : sur pics d’actualité et bougies anormales, la valeur peut sauter et produire un faux franchissement. Utilisez vérification à la clôture et filtre sur unité supérieure. Si le prix monte mais le CMF reste longtemps sous zéro - ne comptez pas sur le prix seul ; attendez cross up 0 ou gt 0.05. En forte tendance baissière, cross up 0 est souvent bref - combinez avec EMA ou CMF en 4h ≥ 0.