Les cassures sont exposées aux faux mouvements : le prix franchit une limite puis rentre aussitôt. Cette stratégie exige deux événements indépendants : une cassure Donchian confirmée et une expansion de volume. Le volume ne prédit pas ; il demande une participation observable.
Définir la double cassure
Le canal Donchian utilise le plus haut et le plus bas sur une période. Pour Long, une clôture au-dessus de la borne supérieure précédente est plus prudente qu’une mèche. Le second filtre peut exiger Volume Oscillator au-dessus de zéro et montant, ou un volume de cassure supérieur à un multiple testé de la moyenne. Pour Short, inversez le sens.
- Comparez au canal déjà complété afin que la bougie courante ne modifie pas la borne comparée.
- Un lookback de 20 est un candidat à tester ; plus court produit davantage de bruit.
- Précisez si les deux conditions doivent être sur la même bougie clôturée ou si le volume peut retarder.
Réglages détaillés
Testez séparément la règle prix et volume. Pour le canal, variez longueur, clôture contre mèche et retest. Pour Volume Oscillator, testez moyennes rapide/lente et la définition de positif. N’ajoutez CMF ou MFI que si le résultat hors échantillon s’améliore.
- Prix : clôture hors canal, puis une seule mécanique cohérente - marché, stop ou limite au retest.
- Volume : Volume Oscillator > 0 avec volume relatif minimum est plus strict qu’un filtre seul.
- Distance : refusez l’entrée si la clôture est trop loin du canal relativement à ATR.
Stops, objectifs et exposition
Une cassure échouée revient souvent dans le canal. Le stop peut être derrière la bougie ou dans le canal selon la règle testée. Dimensionnez depuis cette distance. Avec une grille, gardez une couverture faible et limitez l’exposition totale avant lancement.
- Un retest qui tient l’ancienne borne est une entrée alternative, mais manque des mouvements rapides.
- Choisissez une seule logique de Take Profit : multiple de risque, ATR, trailing ou sortie partielle.
- Annulez l’ordre en attente si le prix clôture à nouveau dans le canal ou si la confirmation expire.
Risque de fausse cassure
Un fort volume peut venir d’une annonce, de liquidations ou d’un flux unique. Une paire peu liquide peut afficher un volume relatif élevé et de mauvais fills. Frais et spread peuvent rendre une petite cassure perdante. Limitez le risque compte et séparez les sessions normales des annonces.
- Ne poursuivez pas après plusieurs bougies étirées.
- Utilisez les données de volume de la même bourse que le bot.
- Intégrez frais réels et exécution dégradée aux tests.
Conclusion. Le canal localise la sortie de range, le volume vérifie la participation. Les deux filtres exigent paramètres précis et invalidation stricte.