Торговля по импульсу и объёму - структурированный подход для крипто-бота. Её цель - отличить устойчивый импульс от одиночного движения цены. Примеры ниже - параметры для проверки на конкретной паре и бирже, а не универсальный пресет и не инвестиционная рекомендация.
Логика сигнала
Для Long цена должна пробить уровень или ускоряться вверх, а выбранная метрика объёма - подтверждать участие; для Short направление обратное. Одной высокой гистограммы объёма недостаточно: сравните её с нормой пары, закрытие свечи и удержание пробитой зоны. CMF, MFI, ROC, Momentum и Volume Oscillator следует сочетать только с понятными, не дублирующимися ролями.
- Сравнивайте объём пробоя со скользящей средней того же таймфрейма.
- Требуйте закрытие за уровнем, а не реагируйте на временный фитиль.
- Для Long проверяйте, что денежный поток не противоречит импульсу цены; для Short - наоборот.
Подробные варианты настроек
Сначала задайте ценовое условие, затем условие объёма. Отдельно тестируйте быстрый/медленный периоды Volume Oscillator, базу относительного объёма, пороги CMF/MFI и длину ROC или Momentum. Положительный осциллятор полезен не всегда: его рост несколько закрытых свечей - другое, более строгое правило. Используйте поток данных той биржи, где исполняется бот.
- Быстрый и медленный периоды Volume Oscillator проверяйте независимо от периода пробоя.
- CMF, MFI или ROC добавляйте только если они улучшают результат вне выборки.
- Задайте максимальную дистанцию от триггера в ATR или процентах.
Вход, выход и экспозиция бота
После подтверждения выберите один вид входа: рынок на закрытии, стоп выше свечи подтверждения или лимит на ретесте. Отбрасывайте сигнал, если цена уже слишком далеко ушла от структуры или ATR-дистанции. Размер позиции считайте от стопа за импульсной структурой; для выхода заранее выберите затухание объёма, ATR-цель, трейлинг или фиксированный риск/доход.
- Отменяйте вход, если цена вернулась за пробитую зону до исполнения ордера.
- Stop Loss размещайте за структурной отменой и рассчитывайте объём от этого расстояния.
- Сохраняйте относительный объём, показания индикаторов, спред и реальную цену исполнения.
Ограничения этой стратегии
Всплеск объёма может возникнуть из-за новости, ликвидаций или одной крупной заявки и быстро исчезнуть. На тонком рынке высокий относительный объём сочетается с плохим исполнением. Учитывайте комиссию, спред и проскальзывание; подтверждение объёмом не является поводом повышать плечо.
Вывод. Полезный фильтр объёма должен достаточно строго отсекать слабые движения и оставаться простым для проверки в разных режимах рынка.